中信保诚稳达债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐述 中信保诚稳达债券型证券投资基金  基金经管东说念主：中信保诚基金经管有限公司  基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司  阐述送出日历：2024 年 10 月 24 日                                           中信保诚稳达债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐述                                §1 遑急指示   基金经管东说念主的董事会及董事保证本阐述所载贵寓不存在格外纪录、误导性述说或紧要遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和齐全性承担个别及连带累赘。   基金托管东说念主上海浦东发展银行股份有限公司把柄本基金合同递次，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报 告中的财务打算、净值弘扬和投资组合阐述等内容，保证复核内容不存在格外纪录、误导性述说或者紧要 遗漏。   基金经管东说念主答允以淳厚信用、奋力尽责的原则经管和诳骗基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔弘扬。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本基金的招 募讲明书。   本阐述中财务贵寓未经审计。   本阐述期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。                            §2 基金家具大致 基金简称                         中信保诚稳达 基金主代码                        006177 基金运作姿首                       合同型绽放式 基金合同见效日                      2018 年 08 月 31 日 阐述期末基金份额总数                   1,249,739,372.69 份                              在严格抑止风险的基础上，本基金主要通过投资于精选的优质 投资场地                         债券，力务杀青基金钞票的永久褂讪升值，为投资者杀青越过                              功绩相比基准的收益。                              本基金投资组合中债券、现款各自的永久平衡比重，依照本基                              金的特征和风险偏好而详情。本基金定位为债券型基金，其资                              产建树以债券为主，并不因市集的中短期变化而改造。在不同 投资策略                         的市集条件下，本基金将概述辩论宏不雅环境、市集估值水平、                              风险水平以及市集情谊，在一定的限制内对钞票建树颐养，以                              缩短系统性风险对基金收益的影响。                              （1）类属钞票建树策略                                   中信保诚稳达债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐述                    在合座钞票建树的基础上，本基金将通过考量不同类型固定收                    益品种的信用风险、市集风险、流动性风险、税收等要素，研                    究各投资品种的利差过甚变化趋势，制定债券类属钞票建树策                    略，以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。                    （2）普通债券投资策略                    对于普通债券，本基金将在严格抑止场地久期及保证基金钞票                    流动性的前提下，接收场地久期抑止、期限结构建树、信用利                    差策略、相对价值建树、回购放大策略等策略进行主动投资。                    本基金将概述辩论市集利率、刊行条件、辅助钞票的组成和质                    量等要素，筹商钞票辅助证券的收益和风险匹配情况。接收数                    量化的订价模子来追踪债券的价钱走势，在严格抑止投资风险                    的基础上遴荐合适的投资对象以赢得褂讪收益。 功绩相比基准             中证概述债指数收益率                    本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金与 风险收益特征                    羼杂型基金，高于货币市集基金。 基金经管东说念主              中信保诚基金经管有限公司 基金托管东说念主              上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称        中信保诚稳达 A               中信保诚稳达 C           中信保诚稳达 E 下属分级基金的交往代码        006177                 006178             019881 阐述期末下属分级基金的份额总数    110,264,563.63 份                          23,682,229.71 份                                           份               §3 主要财务打算和基金净值弘扬                                                        单元：东说念主民币元                         阐述期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日） 主要财务打算                     中信保诚稳达 A              中信保诚稳达 C            中信保诚稳达 E 注：1、上述基金功绩打算不包括抓有东说念主认购或交往基金的各项用度，计入用度后现实收益水平要低于所 列数字。 信用减值死亡后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值变动收益。                                           中信保诚稳达债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐述                             中信保诚稳达 A                                                      功绩相比基              净值增长率        净值增长率          功绩相比基       阶段                                             准收益率标      ①-③      ②-④                ①          法式差②           准收益率③                                                       准差④   夙昔三个月           0.01%      0.15%           1.14%      0.11%   -1.13%    0.04%   夙昔六个月           1.45%      0.12%           2.90%      0.09%   -1.45%    0.03%      夙昔一年         5.23%      0.10%           6.45%      0.08%   -1.22%    0.02%      夙昔三年      12.36%        0.07%          15.19%      0.06%   -2.83%    0.01%      夙昔五年      23.54%        0.13%          24.75%      0.06%   -1.21%    0.07% 自基金合同见效起       于今                             中信保诚稳达 C                                                      功绩相比基              净值增长率        净值增长率          功绩相比基       阶段                                             准收益率标      ①-③      ②-④               ①           法式差②           准收益率③                                                       准差④   夙昔三个月        -0.03%       0.15%           1.14%      0.11%    -1.17%    0.04%   夙昔六个月         1.41%       0.12%           2.90%      0.09%    -1.49%    0.03%      夙昔一年       5.18%       0.10%           6.45%      0.08%    -1.27%    0.02%      夙昔三年      12.02%       0.07%          15.19%      0.06%    -3.17%    0.01%      夙昔五年      19.12%       0.08%          24.75%      0.06%    -5.63%    0.02% 自基金合同见效起       于今                             中信保诚稳达 E                                                      功绩相比基              净值增长率        净值增长率          功绩相比基       阶段                                             准收益率标      ①-③      ②-④               ①           法式差②           准收益率③                                                       准差④   夙昔三个月        -0.09%       0.15%           1.14%      0.11%    -1.23%    0.04%   夙昔六个月         1.30%       0.12%           2.90%      0.09%    -1.60%    0.03% 自基金合同见效起       于今 相比                             中信保诚稳达 A        中信保诚稳达债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐述 中信保诚稳达 C 中信保诚稳达 E                                中信保诚稳达债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐述                    §4 经管东说念主阐述                    任本基金的基金司理期限          证券从   姓名          职务                                    讲明                       任职日历     离任日历     业年限                                               顾飞辰女士，经管学硕                                               士。曾担任第一创业摩                                               根大通证券有限累赘公                                               司投资银行部分析员、                                               澳门国际银行资金部债                                               券投资处高等主任、民                                               生银行上海分行金融市                                               场部分析员、华泰柏瑞 顾飞辰    基金司理                       -      10   基金经管有限公司交往                       月 06 日                                               部交往总监助理、上海                                               光大证券钞票经管有限                                               公司交往经管部副总经                                               理（主抓 职责）。 2023                                               年 8 月加入中信保诚基                                               金经管有限公司，担任                                               债券投资司理。现任中                                               信保诚至泰中短债债券                            中信保诚稳达债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐述                                           型证券投资基金、中信                                           保诚稳达债券型证券投                                           资基金、中信保诚嘉裕                                           五年依期绽放债券型证                                           券投资基金、中信保诚                                           嘉润 66 个月依期绽放债                                           券型证券投资基金、中                                           信保诚货币市集证券投                                           资基金、中信保诚酬报                                           宝货币市集基金、中信                                           保诚智惠金货币市集基                                           金、中信保诚 60 天抓有                                           期债券型证券投资基金                                           的基金司理。 注：1.上述任职日历、离任日历把柄本基金经管东说念主对外败露的任免日历填写。 经管主义》中对于证券基金从业东说念主员限制的联系递次。   在本阐述期内，本基金经管东说念主严格按照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和其他联系法律法例的规 定以及基金合同、招募讲明书的商定，本着淳厚信用、奋力尽责的原则经管和诳骗基金财产。本基金经管 东说念主通过不断完善法东说念主处分结构和里面抑止轨制，加强里面经管，法式基金运作。本阐述期内，基金运作合 法合规，莫得发生毁伤基金份额抓有东说念主利益的行径。   把柄中国证监会颁布的《证券投资基金经管公司公说念交往轨制指点见识》                                  ，以及公司公说念交往及尽头 交往经管联系递次，公司选择了一系列的看成落实公说念交往经管的各项要求。各部门在公说念交往推论中各 司其职，筹商分析方面，公司通过融合的筹商平台发布筹商终局，并构建投资备选库、交往敌手库、立场 维度库等，确保通盘投资组合司理在赢得投资信息、投资惨酷和实施投资方案方面享有公说念的契机；在交 易端，公司经管的不同投资组合推论采集交往轨制,不同投资组合同期同向交往吞并证券时需通过交往系 统中的公说念交往才智, 确保各投资组合享有公说念的交往推论契机；对于债券一级市集申购、非公开拓行股                                  中信保诚稳达债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐述 票申购等以公司口头进行的交往，按照价钱优先、比例分派的原则对交往终局进行分派；同期，公司每个 季度对旗下通盘投资组合同向交往、反向交往以及债券一级市集申购、非公开拓行股票申购等交往进行统 计分析，并要求联系投资组合司理对尽头交往情况进行合感性讲解。   本期公司合座公说念交往轨制推论情况精采,未发现存起义公说念交往的联系情况。   公司对旗下通盘家具的交往价钱、家具投资杠杆、采集度、反向交往等进行抑止，过后把柄公司公说念 交往及尽头交往经管联系递次依期春联系情况进行汇总和统计分析，联系情况由投资组合司理出具情况说 光芒署名证据。阐述期内，本基金与公司旗下经管的其它家具之间未出现参与交往所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交往量越过该证券当日成交量 5%的交往。未发生主动投资杠杆超标情况。对于债券交往 价钱监控终局，逐日、每月对现券、回购交往价钱偏离及回购投资情况按照要求进行统计，并对需要上报 的情况按时进行上报。   本阐述期内，未发现投资组合之间有可能导致不公说念交往和利益运送的尽头交往。 所反弹。国内制造业 PMI 依然处于盛衰线以下，外需依然相对好于内需，7-8 月受需求端影响，坐蓐雷同 有所放缓，9 月产需均边缘建造。投资端弘扬偏弱，地产投资守护低位，制造业和基建投资有所下滑，消 费增速较低。三季度政府债刊行加快，但住户和企业加杠杆意愿依然不足，社融增速低位颤动，M1 抓续下 行。食物价钱上行超出季节性水平，CPI 同比上行，PPI 降幅扩大。   宏不雅策略方面，9 月政事局会议超预期召开磋商经济，说起“加大财政货币策略逆周期颐养力度”                                              “促 进房地产市集止跌回稳”等；货币策略宽松加码，央行 7 月 OMO 利率下调 10bp，9 月连续下调 20bp，MLF、 LPR、进款利率同步下调；货币策略器用箱更为丰富，7 月央行公告近期开展国债借入操作、视情况开展临 时正回购或临时逆回购操作，8、9 月开展公开市集国债交易操作，9 月发布会说起创设新的策略器用辅助 股票市集发展。   从债券市集看，基本面仍待逆转，利率颤动下行，但波动较着加重。7 月受经济数据不足预期和策略 利率下调影响，收益率抓续下行，8 月央行对利率风险怜惜度高涨，央行立场和机构行径对市集扰动较着， 交往活跃度缩短，收益领先上后下，9 月中上旬市集交往货币宽松预期，10Y/30Y 国债收益率下行至                                   中信保诚稳达债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐述 益率快速上行；信用债走势合座跟班利率，但流动性偏弱使得颐养时长和幅度较着高于利率债，信用利差 合座走阔。   中信保诚稳达策略上在对国内、海外经济趋势进行分析和预测基础上，聚会利率期限结构变化趋势和 债券市集供求关系变化，据此详情组合的平均久期，并遴荐合适的期限结构建树策略。   瞻望 2024 年四季度，好意思国经济合座仍开动在软着陆旅途中，大选的不祥情趣仍在。国内出口短期守护 韧性，但外需或仍呈现边缘走弱态势。“两新”策略效果有望逐渐显露，抵浪费可能有阶段性拉动，化债 布景下前期专项债刊行加快可能对地方基建什物职责量的带动有限，前期地皮成交和新址销售偏弱也意味 着地产投资改善能源不彊，三季度逆周期策略不断落地对基本面的传导或仍无意滞。通胀方面，推测基数 影响下四季度 CPI 同比有所抬升，PPI 同比连续守护负增长。策略方面，增量财政策略幅度有待不雅察，货 币策略有望守护宽松，央行行长表态四季度有可能进一步降准 0.25-0.5 个百分点，9 月政事局会议说起“实 施有劲度的降息”，流动性依然保抓合理充裕。   债券市集投资方面，利率永久趋势未变，但短期参加策略密集落地和效果不雅察期，市集波动风险加重， 后续仍需怜惜财政发力情况和央行降准/交易国债等情况，推测年内利率震幅将有所加大。弧线笔陡化的 可能性更高，货币策略保抓必要力度，短端受益于货币策略宽松，超长端前期交往拥堵，策略组合拳出台 后市集风险偏高抬升和财政发力带来超长端供给增多的担忧，短期上行压力有所加大，但中永久看，当今 或照旧具备一订价值；信用方面，刻下短端信用/二永债的利差照旧回到近几年均值水平隔邻，若资金利 率核心下行，短端信用债的详情趣较高，而长端信用债利差擢升幅度并未越过短端，相对水平也仍然处于 低位，且需密切怜惜股市资金分流和知道赎回负响应。   本阐述期内，中信保诚稳达 A 份额净值增长率为 0.01%，同期功绩相比基准收益率为 1.14%；中信保 诚稳达 C 份额净值增长率为-0.03%，同期功绩相比基准收益率为 1.14%；中信保诚稳达 E 份额净值增长率 为-0.09%，同期功绩相比基准收益率为 1.14%。   本阐述期内,本基金未出现贯穿 20 个职责日基金钞票净值低于五千万元或者基金份额抓有东说念主数目不悦 二百东说念主的情形。                                    中信保诚稳达债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐述                          §5 投资组合阐述 序号                 方法             金额（元）              占基金总钞票的比例（%）          其中：股票                                  -                   -          其中：债券                    1,185,106,847.82             79.85               钞票辅助证券                            -                   -          其中：买断式回购的买入返售金融钞票                      -                   -      本基金本阐述期末未抓有境内投资股票。      本基金本阐述期末未抓有港股通投资股票。      本基金本阐述期末未抓有股票。  序号               债券品种       公允价值（元）                 占基金钞票净值比例（%）           其中：策略性金融债                 174,291,890.74             13.07                                           中信保诚稳达债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐述                                                                          占基金钞票净  序号     债券代码            债券称号       数目（张）            公允价值（元）                                                                          值比例（%）   本基金本阐述期末未抓有钞票辅助证券。   本基金本阐述期末未抓有贵金属。   本基金本阐述期末未抓有权证。   本基金本阐述期内未进行股指期货投资。   本基金投资限制不包括股指期货投资。                                  中信保诚稳达债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐述   本基金投资限制不包括国债期货投资。   本基金本阐述期内未进行国债期货投资。   本基金本阐述期内未进行国债期货投资。 到公开非难、处罚讲明   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，阐述编制日前一年内，中国国际金融股份有限公司收到中国 证券监督经管委员会《对于对中国国际金融股份有限公司选择出具警示函措施的决定》                                      、中国证券监督管 理委员会浙江监管局《对于对中国国际金融股份有限公司选择出具警示函措施的决定》                                      、中国证券监督管 理委员会北京监管局《对于对中国国际金融股份有限公司选择出具警示函行政监管措施的决定》                                          ，受到中 国证券监督经管委员会北京监管局处罚（北京证监局[2024]117 号、北京证监局[2024]97 号）。   对前述刊行主体刊行证券的投资方案才智的讲明：本基金经管东说念主依期归来、永久追踪筹商联系投资标 的的信用天禀，咱们觉得，该处罚事项未对前述刊行主体的永久企业权略和投资价值产生本质性影响。我 们春联系投资标的的投资严格推论里面投资方案经过，稳健法律法例和公司轨制的递次。   除此以外，其余本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被中国东说念主民银行过甚分支机构、中国证券监 督经管委员会过甚派出机构、国度金融监督经管总局过甚派出机构、国度外汇经管局过甚分支机构立案调 查，或在阐述编制日前一年内受到前述监管机构公开非难、处罚。   本基金本阐述期末未抓有股票投资,莫得越过基金合同递次备选库以外的股票。  序号              称号                          金额（元）                                中信保诚稳达债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐述   本基金本阐述期末未抓有处于转股期的可转念债券。   本基金本阐述期末未抓有股票投资，不存在通顺受限情况。   因四舍五入原因，投资组合阐述中市值占净值比例的分项之和与所有这个词可能存在尾差。                    §6 绽放式基金份额变动                                                                   单元：份                                                               中信保诚稳达               方法         中信保诚稳达 A           中信保诚稳达 C                                                                    E 阐述期期初基金份额总数                65,456,718.80    558,526,655.01    20,893,455.90 阐述期时期基金总申购份额             150,417,386.16    4,755,613,202.73   75,960,108.42 减：阐述期时期基金总赎回份额           105,609,541.33    4,198,347,278.39   73,171,334.61 阐述期时期基金拆分变动份额（份额减少以“-”                                       -                  -               - 填列） 阐述期期末基金份额总数              110,264,563.63    1,115,792,579.35   23,682,229.71               §7 基金经管东说念主诳骗固有资金投本钱基金情况   本阐述期，基金经管东说念主未诳骗固有资金投本钱基金。              §8 阐述期末发起式基金发起资金抓有份额情况   无                                          中信保诚稳达债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐述                       §9 影响投资者方案的其他遑急信息                       阐述期内抓有基金份额变化情况                       阐述期末抓有基金情况 投资 者类        抓有基金份额比例      序                                                                 份额 别         达到或者越过 20%     期初份额        申购份额       赎回份额        抓有份额      号                                                                 占比               的时辰区间 机构    -   -                     -           -          -           -    - 个东说念主    -   -                     -           -          -           -    -                                 家具迥殊风险 无     无。     基金经管东说念主和/或基金托管东说念主住所。     投资者可在营业时辰至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。     亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。      中信保诚稳达债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐述                  中信保诚基金经管有限公司