中信保诚新选报酬天真成立搀和型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲述 中信保诚新选报酬天真成立搀和型证券投资基金     基金料理东说念主：中信保诚基金料理有限公司     基金托管东说念主：招商银行股份有限公司     讲述送出日历：2024 年 10 月 24 日                                中信保诚新选报酬天真成立搀和型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲述                                §1 伏击教唆   基金料理东说念主的董事会及董事保证本讲述所载贵寓不存在格外纪录、误导性论说或要紧遗漏，并对其内 容的委果性、准确性和齐全性承担个别及连带包袱。   基金托管东说念主招商银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2024 年 10 月 23 日复核了本讲述中的财 务场合、净值阐扬和投资组合讲述等内容，保证复核内容不存在格外纪录、误导性论说或者要紧遗漏。   基金料理东说念主本心以赤诚信用、起劲尽责的原则料理和诈欺基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔阐扬。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本基金的招 募说明书。   本讲述中财务贵寓未经审计。   本讲述期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。                            §2 基金产物粗略 基金简称                          中信保诚新选搀和 基金主代码                         001402 基金运作表情                        公约型敞开式 基金合同收效日                       2015 年 06 月 05 日 讲述期末基金份额总数                    39,412,809.85 份                               在严格截止风险的前提下,力求获取突出事迹比较基准的齐备 投资场合                               报酬。                               本基金主要通过对宏不雅经济开动情景、国度财政和货币战略、                               国度产业战略以及成本市集资金环境、证券市集走势的分析，                               在评价畴昔一段时期股票、债券市集相对收益率的基础上，动                               态优化颐养权利类、固定收益类等大类金钱的成立。在严格控 投资策略                          制风险的前提下，力求获取突出事迹比较基准的齐备报酬。                               在天果然类别金钱成立的基础上，本基金通过从上至下及自下                               而上相伙同的门径挖掘优质的上市公司，严选其中安全边缘较                               高的个股构建投资组合：从上至下地分析行业的增永久景、行                               业结构、买卖模式、竞争成分中分析阁下其投资契机；自下而                    中信保诚新选报酬天真成立搀和型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲述                   上地评判企业的产物、中枢竞争力、料理层、科罚结构等；并                   伙同企业基本面和估值水平进行玄虚的研判，严选安全边缘较                   高的个股。                   本基金将根据刻下宏不雅经济时势、金融市集环境，诈欺基于债                   券商议的各式投资分析时候，进行个券精选。                   本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融                   孳坐褥物。                   基金料理东说念主可诈欺股指期货，以教会投资遵守更好地达到本基                   金的投资场合。本基金在股指期货投资中将根据风险料理的原                   则，以套期保值为方针，在风险可控的前提下，本着严慎原则，                   参与股指期货的投资，以料理投资组合的系统性风险，改善组                   合的风险收益特点。此外，本基金还将诈欺股指期货来对冲诸                   如预期大额申购赎回、大量分成等独特情况下的流动性风险以                   进行灵验的现款料理。                   本基金将按照关联法律法例通过利用权证进行套利、避险交                   易，截止基金组合风险，获取逾额收益。本基金进行权证投资                   时，将在对权证标的证券进行基本面商议及估值的基础上，结                   合资价波动率等参数，诈欺数目化订价模子，细则其合理内在                   价值，构建来回组合。                   本基金将根据本基金的投资场合和股票投资策略，深切商议基                   础证券投资价值，选择投资价值较高的存托字据进行投资。                   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理                   东说念主在履行相宜法子后，不错将其纳入投资范围，本基金不错相                   应颐养和更新关联投资策略，并在招募说明书更新或关联公告                   中公告。 事迹比较基准            一年期银行依期入款利率(税后)+3%                   本基金为搀和型基金,其预期风险、预期收益高于货币市集基 风险收益特征                   金和债券型基金,低于股票型基金。 基金料理东说念主             中信保诚基金料理有限公司 基金托管东说念主             招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称       中信保诚新选搀和 A          中信保诚新选搀和 B 下属分级基金的来回代码       001402              002030 讲述期末下属分级基金的份额总数   19,451,219.80 份     19,961,590.05 份               §3 主要财务场合和基金净值阐扬                              中信保诚新选报酬天真成立搀和型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲述                                                                          单元：东说念主民币元                                      讲述期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日） 主要财务场合                                          中信保诚新选搀和 A                 中信保诚新选搀和 B 注：1、上述基金事迹场合不包括持有东说念主认购或来回基金的各项用度，计入用度后推行收益水平要低于所 列数字。 信用减值归天后的余额，本期利润为本期已竣事收益加上本期公允价值变动收益。                            中信保诚新选搀和 A                                                        事迹比较基              净值增长率        净值增长率          事迹比较基     阶段                                                 准收益率标         ①-③           ②-④                ①          圭臬差②           准收益率③                                                          准差④   当年三个月           3.59%      0.49%           1.13%          0.01%      2.46%        0.48%   当年六个月           5.35%      0.44%           2.26%          0.01%      3.09%        0.43%   当年一年            6.59%      0.33%           4.51%          0.01%      2.08%        0.32%   当年三年         -0.51%        0.31%          13.51%          0.01%    -14.02%        0.30%   当年五年         31.08%        0.31%          22.52%          0.01%      8.56%        0.30% 自基金合同收效起     于今                            中信保诚新选搀和 B                                                       事迹比较基              净值增长率        净值增长率          事迹比较基    阶段                                                 准收益率标         ①-③           ②-④               ①           圭臬差②           准收益率③                                                         准差④   当年三个月         3.57%       0.49%           1.13%          0.01%      2.44%         0.48%   当年六个月         5.38%       0.44%           2.26%          0.01%      3.12%         0.43%   当年一年          6.47%       0.33%           4.51%          0.01%      1.96%         0.32%   当年三年         -0.74%       0.31%          13.51%          0.01%     -14.25%        0.30%   当年五年         30.56%       0.30%          22.52%          0.01%      8.04%         0.29% 自基金合同收效起       33.30%       0.54%          39.97%          0.01%     -6.67%         0.53%                   中信保诚新选报酬天真成立搀和型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲述      于今 比较                  中信保诚新选搀和 A                  中信保诚新选搀和 B                       中信保诚新选报酬天真成立搀和型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲述                     §4 料理东说念主讲述                     任本基金的基金司理期限        证券从   姓名           职务                                  说明                       任职日历      离任日历   业年限                                              孙惠成先生，理学博士。                                              曾担任兴业证券股份有                                              限公司商议员、光大证                                              券股份有限公司商议                                              员、祯祥金钱料理有限 孙惠成    基金司理                       -    12                       月 11 日                 月加入中信保诚基金管                                              理有限公司，担任高等                                              商议员。现任中信保诚                                              新选报酬天真成立搀和                                              型证券投资基金的基金                                              司理。 注：1.上述任职日历、离任日历根据本基金料理东说念主对外表露的任免日历填写。 料理办法》中对于证券基金从业东说念主员范围的关联规则。   在本讲述期内,本基金料理东说念主严格按照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和其他关联法律法例的规 定以及基金合同、招募说明书的商定,本着赤诚信用、起劲尽责的原则料理和诈欺基金财产。本基金料理 东说念主通过不停完善法东说念主科罚结构和里面截止轨制,加强里面料理,表率基金运作。本讲述期内,基金运作正当 合规,莫得发生毁伤基金份额持有东说念主利益的手脚。   根据中国证监会颁布的《证券投资基金料理公司公道来回轨制指点宗旨》                                  ，以及公司公道来回及绝顶 来回料理关联规则，公司给与了一系列的手脚落实公道来回料理的各项要求。各部门在公道来回推论中各 司其职，商议分析方面，公司通过调和的商议平台发布商议效果，并构建投资备选库、来回敌手库、作风                      中信保诚新选报酬天真成立搀和型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲述 维度库等，确保悉数投资组合司理在获取投资信息、投资提议和实施投资方案方面享有公道的契机；在交 易端，公司料理的不同投资组合推论集合来回轨制,不同投资组合同期同向来回消释证券时需通过来回系 统中的公道来回法子, 确保各投资组合享有公道的来回推论契机；对于债券一级市集申购、非公竖立行股 票申购等以公司口头进行的来回，按照价钱优先、比例分拨的原则对来回扫尾进行分拨；同期，公司每个 季度对旗下悉数投资组合同向来回、反向来回以及债券一级市集申购、非公竖立行股票申购等来回进行统 计分析，并要求关联投资组合司理对绝顶来回情况进行合感性透露。   本期公司举座公道来回轨制推论情况精良,未发现存违抗公道来回的关联情况。   公司对旗下悉数产物的来回价钱、产物投资杠杆、集合度、反向来回等进行截止，过后根据公司公道 来回及绝顶来回料理关联规则依期对关联情况进行汇总和统计分析，关联情况由投资组合司理出具情况说 光泽署名阐发。讲述期内，本基金与公司旗下料理的其它产物之间未出现参与来回所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边来回量跳跃该证券当日成交量 5%的来回。未发生主动投资杠杆超标情况。对于债券来回 价钱监控扫尾，逐日、每月对现券、回购来回价钱偏离及回购投资情况按照要求进行统计，并对需要上报 的情况按时进行上报。   本讲述期内，未发现投资组合之间有可能导致不公道来回和利益输送的绝顶来回。 前期颐养幅度较大的非银和 TMT 板块相对较强，大挥霍板块次之，高股息（银行、公用职业、煤炭）阐扬 相对较弱；市集作风与上半年比拟出现较着的跷跷板效应。   讲述期内本基金投资策略为天真股票仓位的齐备收益策略。本基金的股票金钱以基本面为原则，                                            在本季 度的市集波动中，依据本年的经济基本面变化和估值，对股票组合的行业和个股成立进行了积极的颐养。 固收金钱以利率债为主，以炫耀组合的现款成立要求。   跟着各样战略的陆续超预期出台，市集信心快速规复，咱们对市集的判断比上半年更乐不雅。好意思国参加 降息周期后，中好意思齐有望参加流动性更宽松的环境，对权利金钱和商品金钱齐是利好，因此，咱们在行业 上更偏向于估值较低，基本面有望朝上的顺周期品种，主要在化工，有色，煤炭，化工中寻找的契机。                           中信保诚新选报酬天真成立搀和型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲述      本讲述期内，中信保诚新选搀和 A 份额净值增长率为 3.59%，同期事迹比较基准收益率为 1.13%；中 信保诚新选搀和 B 份额净值增长率为 3.57%，同期事迹比较基准收益率为 1.13%。      本讲述期内,本基金未出现贯串 20 个责任日基金金钱净值低于五千万元或者基金份额持有东说念主数目活气 二百东说念主的情形。                        §5 投资组合讲述 序号              神情                金额（元）             占基金总金钱的比例（%）       其中：股票                         24,860,648.00                 46.43       其中：债券                         20,190,186.96                 37.71            金钱扶植证券                              -                     -       其中：买断式回购的买入返售金融金钱                        -                     - 代码              行业类别              公允价值（元）               占基金金钱净值比例（%）  A    农、林、牧、渔业                                      -                 -  B    采矿业                              6,692,926.00               12.63  C    制造业                             17,492,086.00               33.00  D    电力、热力、燃气及水坐褥和供应业                              -                 -  E    建筑业                                           -                 -  F    批发和零卖业                                        -                 -  G    交通运输、仓储和邮政业                        275,790.00                0.52                                中信保诚新选报酬天真成立搀和型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲述  H       住宿和餐饮业                                             -                  -  I       信息传输、软件和信息时候管职业                                    -                  -  J       金融业                                     399,846.00                0.75  K       房地产业                                               -                  -  L       租出和商务管职业                                           -                  -  M       科学商议和时候管职业                                         -                  -  N       水利、环境和行家设施料理业                                      -                  -  O       住户工作、修理和其他管职业                                      -                  -  P       磨真金不怕火                                                 -                  -  Q       卫生和社会责任                                            -                  -  R       文化、体育和文娱业                                          -                  -  S       玄虚                                                 -                  -          共计                                 24,860,648.00                 46.90      本基金本讲述期末未持有港股通投资股票。 序号            股票代码      股票称呼     数目（股）           公允价值（元） 占基金金钱净值比例（%）  序号                  债券品种         公允价值（元）                       占基金金钱净值比例（%）                             中信保诚新选报酬天真成立搀和型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲述       其中：战略性金融债                                  -                            -                                                                      占基金金钱净  序号     债券代码         债券称呼      数目（张）         公允价值（元）                                                                      值比例（%）   本基金本讲述期末未持有金钱扶植证券。   本基金本讲述期末未持有贵金属。   本基金本讲述期末未持有权证。   本基金本讲述期内未进行股指期货投资。   基金料理东说念主可诈欺股指期货,以教会投资遵守更好地达到本基金的投资场合。本基金在股指期货投资 中将根据风险料理的原则,以套期保值为方针,在风险可控的前提下,本着严慎原则,参与股指期货的投资, 以料理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特点。此外,本基金还将诈欺股指期货来对冲诸如预期                       中信保诚新选报酬天真成立搀和型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲述 大额申购赎回、大量分成等独特情况下的流动性风险以进行灵验的现款料理。   本基金投资范围不包括国债期货投资。   本基金本讲述期内未进行国债期货投资。   本基金本讲述期内未进行国债期货投资。 到公开责骂、处罚说明   本基金投资的前十名证券的刊行主体均莫得被中国东说念主民银行偏执分支机构、中国证券监督料理委员会 偏执派出机构、国度金融监督料理总局偏执派出机构、国度外汇料理局偏执分支机构立案造访，或在讲述 编制日前一年内受到前述监管机构公开责骂、处罚。   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规则备选库除外的股票。  序号             称呼                      金额（元）                         中信保诚新选报酬天真成立搀和型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲述                                                          占基金金钱净值比 序号       债券代码        债券称呼         公允价值（元）                                                             例（%）   本基金本讲述期末持有的前十名股票中不存在流畅受限情况。   因四舍五入原因，投资组合讲述中市值占净值比例的分项之和与共计可能存在尾差。                      §6 敞开式基金份额变动                                                                单元：份                 神情                中信保诚新选搀和 A            中信保诚新选搀和 B 讲述期期初基金份额总数                          19,719,031.88         19,890,993.64 讲述期时期基金总申购份额                             35,897.61           180,007.14 减：讲述期时期基金总赎回份额                          303,709.69           109,410.73 讲述期时期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）                           -                 - 讲述期期末基金份额总数                          19,451,219.80         19,961,590.05               §7 基金料理东说念主诈欺固有资金投成本基金情况                                                                单元：份                 神情               中信保诚新选搀和 A             中信保诚新选搀和 B 讲述期期初料理东说念阁下有的本基金份额                    15,042,723.18                     - 讲述期时期买入/申购总份额                                  -                      - 讲述期时期卖出/赎回总份额                                  -                      - 讲述期期末料理东说念阁下有的本基金份额                    15,042,723.18                     - 讲述期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）                   38.17                      -   本讲述期，基金料理东说念主未诈欺固有资金投成本基金。                                        中信保诚新选报酬天真成立搀和型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲述                    §8 讲述期末发起式基金发起资金持有份额情况     无                            §9 影响投资者方案的其他伏击信息                            讲述期内持有基金份额变化情况                          讲述期末持有基金情况 投资 者类          持有基金份额比         序                                                                         份额 别           例达到或者跳跃            期初份额          申购份额       赎回份额        持有份额         号                                                                         占比 机构 个东说念主      -   -                          -            -          -             -       -                                        产物专有风险 本基金如若出现单一投资者持有基金份额比例达到或跳跃基金份额总份额的 20%，则濒临大额赎回的情况， 可能导致： (1)基金在短时期内无法变现实足的金钱给以布置，可能会产生基金仓位颐养逶迤，导致流动性风险；如 果持有基金份额比例达到或跳跃基金份额总数的 20%的单一投资者大额赎回激励渊博赎回，基金料理东说念主可 能根据《基金合同》的商定决定部分脱期赎回，如若贯串 2 个敞开日以上(含本数)发生渊博赎回，基金管 理东说念主可能根据《基金合同》的商定暂停接纳基金的赎回苦求，对剩余投资者的赎回办理形成影响； (2)基金料理东说念主被动抛售证券以应付基金赎回的现款需要，则可能使基金金钱净值受到不利影响，影响基 金的投资运作和收益水平； (3)因基金净值精度谋略问题，或因赎回费收入归基金金钱，导致基金净值出现较大波动； (4)基金金钱界限过小，可能导致部分投资受限而不行竣事基金合同商定的投资方针及投资策略； (5)大额赎回导致基金金钱界限过小，不行炫耀存续的要求，基金将根据基金合同的商定濒临合同拒绝清 算、转型等风险。     无                            中信保诚新选报酬天真成立搀和型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲述   基金料理东说念主和/或基金托管东说念主住所。   投资者可在营业时期至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。   亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。                                                中信保诚基金料理有限公司